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市场震荡行情持续,量化投资再崭头角 建信量化优享定期开放混合基金值得关注
[2018-07-23]   

2004年,我国首只采用量化策略的基金问世,量化基金随之进入国内投资者的视野。

 

2015年、2016年量化基金受到行业关注,市场规模迅速攀升,量化选股由于选股严谨、调整及时的特点,逐渐为世人所知。

 

2018年,随着A股市场风格切换,投资热点逐渐多元化,同时市场震荡行情持续,量化投资策略优势逐渐显露。但尽管量化投资策略优势明显,其对于普通投资者仍存在较高的门槛,投资者不妨借道量化基金进行布局。

 

建信量化优享定期开发混合型基金(004546)自7月16日起正式发行,现正发售中,该基金采用建信多因子量化模型,依托建信基金投研团队的研究成果,重点配置景气周期处于拐点或者处于上升阶段的行业,并在最佳时机选择估值合理、基本面优良、具有持续成长潜力的股票进行投资。

 

优配资产,力求绝对回报

 

投资策略上,建信量化优享注重科学资产配置,根据对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,实施积极的大类资产配置策略,根据市场涨跌情况,动态调整在股票、债券等各大类资产间的分配比例。

 

在A股市场小幅上涨阶段,逐步加大权益资产配置比例,大概率获取权益资产上涨带来的收益;

 

在A股市场大幅上张阶段,逐步降低权益资产配置比例,力求锁定权益资产投资收益;

 

在A股市场小幅下跌阶段,权益资产配置比例较低,力争获取配置权益资产期间的收益;

 

在A股市场大幅大跌阶段,权益资产仓位接近于0,尽力规避权益资产投资风险。

 

量化策略,精选投资标的

 

进行投资时,建信量化优享通过建信多因子量化模型,全方位精选个股。该模型由建信基金量化团队自主研发,通过对质量、动量、成长、情绪、大数据、行业、风格等多个因子的动态分析,力争在最佳时机配置优良且具有持续成长潜力的的股票;同时,通过量化国债模型,进行期限结构和利差分析,结合流动性和久期条件,在全市场寻找价值低估的债券。同时利用公募基金打新的配售优势,参与打新市场红利。

 

建信多因子量化模型已在实际投资中取得了多次验证,建信精工制造、建信中证500等产品均采用这一模型进行指数增强投资,且历史超额收益可观。海通证券发布的《基金超额收益排行榜》显示,截至2018年3月30日,建信精工制造近2年超额收益达33.60%,排名同类第1;建信中证500A近3年超额收益达33.64%,排名同类第1。值得一提的是,这两只基金均由建信量化优享拟任基金经理叶乐天管理。

 

资深基金经理,久经市场考验

 

本基金拟任基金经理叶乐天先生是建信基金金融工程及指数投资部副总经理,2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,现管理建信央视财经50指数分级发起式基金、建信中证500指数增强基金、建信精工制造指数增强基金等产品,拥有10年量化投资经验,产品长期业绩优异,为投资者创造了良好的超额收益,在2018年“英华奖”评选中,荣获了“三年期量化投资最佳基金经理”大奖。

 

市场估值低位,适合布局长期投资

 

A股市场目前处在低位,未来行情可期,投资建信量化优享可谓正当时。业内专家表示,泥沙俱下之时是长线价值投资的布局时机。年初至今,主要宽基指数估值已经降至历史平均水平,同时在绝大多数上市企业盈利持续改善的背景下,A股后市机会大于风险。对于投资者而言,当前权益类资产的投资性价比高,不妨借助建信量化优享等优质产品适度增配权益资产,以便把握A股未来投资机会。建信量化优享以一年为期封闭管理、定期开放,能有效避免个人投资时非理性的追涨杀跌,是投资者进行投资的较好选择。

 

来源:中国基金报




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