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投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

固定收益投资

5,005,163,914.44 58.33

其中:债券

5,005,163,914.44 58.33

资产支持证券

- -
2 买入返售金融资产 2,640,046,000.07 30.76
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 627,643,520.87 7.31
4

其他资产

308,593,855.57 3.60
5

合计

8,581,447,290.95 100.00

报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.50
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 438,039,580.98 5.52
其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期
1 2020-03-25 25.58 巨额赎回 1个交易日

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 56.36 8.04
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 17.64 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 17.89 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 1.27 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 14.55 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 107.72 8.04

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

49,857,193.87 0.63
2

央行票据

- -
3

金融债券

792,118,953.53 9.98

其中:政策性金融债

398,407,462.44 5.02
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

2,070,186,789.33 26.08
6

中期票据

- -
7

同业存单

2,093,000,977.71 26.36
8

其他

- -
9

合计

5,005,163,914.44 63.05
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

- -

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111915175 19民生银行CD175 3,000,000 298,997,046.90 3.77
2 111915350 19民生银行CD350 2,000,000 199,437,500.73 2.51
3 143626 18招商G2 1,500,000 151,344,925.12 1.91
4 011903006 19电网SCP013 1,500,000 150,008,053.44 1.89
5 111915195 19民生银行CD195 1,500,000 149,565,770.16 1.88
6 150213 15国开13 1,400,000 140,324,690.19 1.77
7 072000078 20银河证券CP003 1,200,000 120,001,542.52 1.51
8 143158 17银河G1 1,000,000 101,173,864.80 1.27
9 072000051 20国联证券CP002 1,000,000 100,057,070.09 1.26
10 170205 17国开05 1,000,000 100,056,126.25 1.26

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0847%
报告期内偏离度的最低值 0.0091%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0349%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

投资组合报告附注

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

20,660.72
2

应收证券清算款

278,624,441.26
3

应收利息

29,830,806.57
4

应收申购款

117,947.02
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

308,593,855.57

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

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